Jämförelseindex - PoC del1

Lovade i ett svagt ögonblick på Twitter häromdan ett "proof-of-concept" (PoC) av mitt förslag till eget jämförelseindex baserat på utvalda fonder.

En fördel med ett sådant index är att alla avgifter är inkluderade så jämförelsen blir på verkligt nettoresultat vilket känns mer rätt än en jämförelse mot ett börsindex som inte går att handla i direkt.

Första utkast till design

1. Skapa objekt för ingående fonder

Vi behöver först ett objekt för ingående fonder samt dess vikt.

I en första version är det enklast att anta att fördelningen är konstant över mätperioden.

Mitt jämförelseindex skulle nog se ut så här:

Fond	Fördelning
Superfonden Sverige	40.00%
SPP Global	60.00%

2. Skapa objekt för indexutveckling över mätperiod

Nu behöver vi ett objekt för indexutveckling för depån samt fonderna under en angiven mätperiod.

Jag har valt en kort period, Juli fram till nu.

Jämförelseindex räknas utifrån fördelning och underliggande utveckling för respektive fond.

[Jämförelseindex] = [Fond x index] * [Fond x fördelning] + [Fond y index] * [Fond y fördelning]

Dag	Jämförelseindex	DepåIndex	Superfonden Sverige	SPP Global
1	100	100	100	100
2	100.13	100.5	99.2	100.75
3	99.95	100.74	98.9	100.65
4	99.62	99.89	98.3	100.5
5	99.27	99.87	97.8	100.25
6	98.94	99.74	97.2	100.1
7	100.55	100.63	101	100.25
8	101.05	102.36	101.5	100.75
9	101.55	103.89	102	101.25

Trixet här är att ha tillgång till fondkurserna samt depåutvecklingen dag för dag.

I tabellen ovan har jag hämtat fonddata från Morningstar och depåvärdena är från portföljrapporten.

3. Rendera graf

Borde inte återstå så mycket än att rendera graf utifrån objekt 2 ovan.

Klart!?

Känns skönt att ha slagit "index" i Juli i alla fall :-)

Nästa del blir nog ett PoC baserat på JavaScript och Google spreadsheet.